Список публикаций

Об институте

Научная деятельность

Публикации

Правила оформления научных работ

Администрация

Ученый совет

Диссертационные советы

Отделы

Сотрудники

Аспирантура

Научно-образовательный центр

Адрес института

Адрес: Россия, 119991, Москва, ул. Губкина, д. 8
Тел.: +7(495) 984 81 41
Факс: +7(495) 984 81 39
Сайт: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

Посмотреть карту

Схема проезда

Новиков Александр Александрович
(публикации за последние годы)

по годам

научные публикации

по типам



2018
1.	Alexander Gushchin, Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Stat. Inference Stoch. Process., 21:2 (2018), 363–383 (cited: 1)
2.	Nino E. Kordzakhia, Yury A. Kutoyants, Alexander A. Novikov, Lin-Yee Hin, “On limit distributions of estimators in irregular statistical models and a new representation of fractional Brownian motion”, Statist. Probab. Lett., 139 (2018), 141–151 (cited: 1) (cited: 2)
3.	Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “New and refined bounds for expected maxima of fractional Brownian motion”, Statist. Probab. Lett., 137 (2018), 142–147 (cited: 1)

2017
4.	Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations”, Stochastics, 89:1 (2017), 21–37 (cited: 1) (cited: 1) (cited: 6)
5.	Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, Bernard Ycart, “Approximations for weighted Kolmogorov–Smirnov distributions via boundary crossing probabilities”, Stat. Comput., 27 (2017), 1513 , 1523 pp. (cited: 3)

2016
6.	А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68 (цит.: 1) ; A. A. Novikov, S. Alexander, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “Pricing of asian-type and basket options via bounds”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106 (cited: 1)

2014
7.	A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Discussion on “Sequential Estimation for Time Series Models” by T. N. Sriram and Ross Iaci”, Sequential Anal., 33:2 (2014), 182–185 (cited: 1) (cited: 1)
8.	А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 234–241 (цит.: 6) (цит.: 6) ; A. A. Novikov, N. E. Kordzahia, “Lower and upper bounds for prices of Asian-type options”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 225–231 (cited: 6) (cited: 4) (cited: 6)

2013
9.	A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261
10.	А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения”, ТВП, 58:4 (2013), 695–710 (цит.: 4) (цит.: 7) ; A. A. Novikov, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “On moments of Pitman estimators: the case of fractional Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 58:4 (2014), 601–614 (cited: 7)
11.	U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion”, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296 (cited: 7) (cited: 9)

2012
12.	А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Оценки Питмана: новый подход к вычислению асимптотической дисперсии”, ТВП, 57:3 (2012), 603–611 (цит.: 3) (цит.: 5) ; A. A. Novikov, N. E. Kordzakhia, “Pitman estimators: an asymptotic variance revisited”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 521–529 (cited: 5) (cited: 1) (cited: 5)

2011
13.	S. Christensen, A. Irle, A. Novikov, “An elementary approach to optimal stopping problems for $\mathrm{AR}(1)$ sequences”, Sequential Anal., 30:1 (2011), 79–93 (cited: 11) (cited: 7) (cited: 11)

2010
14.	G. Mititelu, Y. Areepong, S. Sukparungsee, A. Novikov, “Explicit analytical solutions for average run length of CUSUM and EWMA charts”, East-West J. Math., 2010, no. Special Vol., 253–265
15.	R. Liptser, A. Novikov, A. G. Tartakovsky, “Celebrating Albert Shiryaev's 75th anniversary”, Sequential Anal., 29:2 (2010), 107–111
16.	J. Hinz, A. Novikov, “On fair pricing of emission-related derivatives”, Bernoulli, 16:4 (2010), 1240–1261 (cited: 10) (cited: 9)
17.	K. A. Borovkov, A. N. Downes, A. A. Novikov, “Continuity theorems in boundary crossing problems for diffusion processes”, Contemporary quantitative finance, Springer, Berlin, 2010, 335–351

Полный список публикаций