Список публикаций

Об институте

Научная деятельность

Публикации

Правила оформления научных работ

Администрация

Ученый совет

Диссертационные советы

Отделы

Сотрудники

Аспирантура

Научно-образовательный центр

Адрес института

Адрес: Россия, 119991, Москва, ул. Губкина, д. 8
Тел.: +7(495) 984 81 41
Факс: +7(495) 984 81 39
Сайт: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi.ras.ru

Посмотреть карту

Схема проезда

Новиков Александр Александрович
(публикации за последние годы)

по годам

научные публикации

по типам



2017
1.	Konstantin Borovkov, Yuliya Mishura, Alexander Novikov, Mikhail Zhitlukhin, “Bounds for expected maxima of Gaussian processes and their discrete approximations”, Stochastics, 89:1 (2017), 21–37 (cited: 1) (cited: 1) (cited: 1)
2.	Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, Bernard Ycart, “Approximations for weighted Kolmogorov–Smirnov distributions via boundary crossing probabilities”, Stat. Comput., 27 (2017), 1513 , 1523 pp. (cited: 1)

2016
3.	А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68 ; A. A. Novikov, S. Alexander, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “Pricing of asian-type and basket options via bounds”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106

2014
4.	A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Discussion on “Sequential Estimation for Time Series Models” by T. N. Sriram and Ross Iaci”, Sequential Anal., 33:2 (2014), 182–185 (cited: 1) (cited: 1)
5.	А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Нижние и верхние оценки для цен опционов азиатского типа”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 234–241 (цит.: 4) ; A. A. Novikov, N. E. Kordzahia, “Lower and upper bounds for prices of Asian-type options”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 225–231 (cited: 5) (cited: 4) (cited: 5)

2013
6.	A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261
7.	А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения”, ТВП, 58:4 (2013), 695–710 (цит.: 1) ; A. A. Novikov, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “On moments of Pitman estimators: the case of fractional Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 58:4 (2014), 601–614 (cited: 2)
8.	U. Çetin, A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion”, Sequential Anal., 32:3 (2013), 288–296 (cited: 7) (cited: 7)

2012
9.	А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, “Оценки Питмана: новый подход к вычислению асимптотической дисперсии”, ТВП, 57:3 (2012), 603–611 (цит.: 1) ; A. A. Novikov, N. E. Kordzakhia, “Pitman estimators: an asymptotic variance revisited”, Theory Probab. Appl., 57:3 (2013), 521–529 (cited: 1) (cited: 1) (cited: 2)

2011
10.	S. Christensen, A. Irle, A. Novikov, “An elementary approach to optimal stopping problems for $\mathrm{AR}(1)$ sequences”, Sequential Anal., 30:1 (2011), 79–93 (cited: 4) (cited: 10) (cited: 7) (cited: 10)

2010
11.	G. Mititelu, Y. Areepong, S. Sukparungsee, A. Novikov, “Explicit analytical solutions for average run length of CUSUM and EWMA charts”, East-West J. Math., 2010, no. Special Vol., 253–265 (cited: 1)
12.	R. Liptser, A. Novikov, A. G. Tartakovsky, “Celebrating Albert Shiryaev's 75th anniversary”, Sequential Anal., 29:2 (2010), 107–111
13.	J. Hinz, A. Novikov, “On fair pricing of emission-related derivatives”, Bernoulli, 16:4 (2010), 1240–1261 (cited: 4) (cited: 9) (cited: 9)
14.	K. A. Borovkov, A. N. Downes, A. A. Novikov, “Continuity theorems in boundary crossing problems for diffusion processes”, Contemporary quantitative finance, Springer, Berlin, 2010, 335–351

Полный список публикаций