На главную страницу
На главную страницу
На главную страницу
English page
English page
Минобрнауки | РАН | ОМН РАН | Math-Net.Ru | ММО | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Проверка почты | Справка 

   
 Об институте
 Научная деятельность
 Публикации
 Правила оформления научных работ
 Администрация
 Ученый совет
 Диссертационные советы
 Отделы
Сотрудники 
 Аспирантура
 Научно-образовательный центр
 Совет молодых ученых
 Семинары
 Конференции
 Мероприятия
 Издания МИАН
 In memoriam
 Фотогалерея МИАН
 Музей МИАН
 Реквизиты МИАН
 Устав МИАН
 Библиотека


    Адрес института
Адрес: Россия, 119991, Москва, ул. Губкина, д. 8
Тел.: +7(495) 984 81 41
Факс: +7(495) 984 81 39
Сайт: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

Посмотреть карту
Схема проезда

   
Кабанов Юрий Михайлович
(публикации за последние годы)
| по годам | научные публикации | по типам |



   2017
1. Ю. М. Кабанов, Р. Мокбель, Х. Эль Битар, “Взаимозачет в финансовых сетях”, Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017), 311–344  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib; Yu. M. Kabanov, R. Mokbel, Kh. El Bitar, “Clearing in financial nteworks”, Theory Probab. Appl., 62:2 (2018), 252–277  crossref  mathscinet  isi  scopus
2. Kh. El Bitar, Yu. Kabanov, R. Mokbel, “On uniqueness of clearing vectors reducing the systemic risk”, Информ. и еë примен., 11:1 (2017), 109–118  mathnet (цит.: 1)  crossref  elib  scopus (цит.: 1)
3. Kh. El Bitar, Yu. Kabanov, R. Mokbel, “Dynamic models of systemic risk and contagion”, Информ. и еë примен., 11:2 (2017), 2–15  mathnet  crossref  elib  scopus

   2016
4. Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 3–4  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 1–2  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
5. Yu. Kabanov, C. Kardaras, Sh. Song, “No arbitrage of the first kind and local martingale numéraires”, Finance Stoch., 20:4 (2016), 1097–1108  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 3)
6. D. De Vallière, Yu. Kabanov, E. Lépinette, “Consumption-investment problem with transaction costs for Lévy-driven price processes”, Finance Stoch., 20:3 (2016), 705–740  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 1)
7. Yu. Kabanov, S. Pergamenshchikov, “In the insurance business risky investments are dangerous: the case of negative risk sums”, Finance Stoch., 20:2 (2016), 355–379  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 7)

   2015
8. Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, “Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 802–810  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib; T. A. Belkina, Yu. M. Kabanov, “Viscosity solutions of integro-differential equations for nonruin probabilities”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 671–679  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus (cited: 2)
9. Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев, “Современные проблемы финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 625–627  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib; Yu. M. Kabanov, A. N. Shiryaev, “Modern problems of financial mathematics”, Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 531–532  crossref  mathscinet  isi  scopus
10. Yu. Kabanov, E. Lepinette, “On supremal and maximal sets with respect to random partial orders”, Set optimization and applications—the state of the art, Springer Proc. Math. Stat., 151, Springer, Heidelberg, 2015, 275–291  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   2013
11. Yu. Kabanov, E. Lépinette, “Essential supremum and essential maximum with respect to random preference relations”, J. Math. Econom., 49:6 (2013), 488–495  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 4)
12. Yu. Kabanov, E. Lépinette, “Essential supremum with respect to a random partial order”, J. Math. Econom., 49:6 (2013), 478–487  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib  scopus (cited: 5)

   2012
13. Ju. Grépat, Yu. Kabanov, “Small transaction costs, absence of arbitrage and consistent price systems”, Finance Stoch., 16:3 (2012), 357–368  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 2)
14. E. Denis, Yu. Kabanov, “Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs”, Finance Stoch., 16:1 (2012), 135–154  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)  elib  scopus (cited: 11)

   2010
15. E. Denis, Yu. Kabanov, “Mean square error for the Leland-Lott hedging strategy: convex pay-offs”, Finance Stoch., 14:4 (2010), 625–667  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)  elib  scopus (cited: 12)


Полный список публикаций
На главную страницу

© Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, 2004–2019
Разработка и дизайн: Отдел КС и ИТ