На главную страницу
На главную страницу
На главную страницу
English page
English page
МЦМУ МИАН | Минобрнауки | РАН | ОМН РАН | Math-Net.Ru | ММО | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Проверка почты | Справка 

   
 Об институте
 Научная деятельность
 Публикации
 Правила оформления научных работ
 Администрация
 Ученый совет
 Диссертационные советы
 Отделы
Сотрудники 
 Аспирантура
 Научно-образовательный центр
 Базовая кафедра в МФТИ
 Совет молодых ученых
 Семинары
 Конференции
 Мероприятия
 Издания МИАН
 In memoriam
 Фотогалерея МИАН
 Музей МИАН
 Реквизиты МИАН
 Устав МИАН
 Библиотека


    Адрес института
Адрес: Россия, 119991, Москва, ул. Губкина, д. 8
Тел.: +7(495) 984 81 41
Факс: +7(495) 984 81 39
Сайт: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

Посмотреть карту
Схема проезда

   
Гущин Александр Александрович
(публикации за последние годы)
| по годам | научные публикации | по типам |



   2021
1. Alexander A. Gushchin, Assylliya K. Zhunussova, “Single jump filtrations: preservation of the local martingale property with respect to the filtration generated by the local martingale”, Operator Theory and Harmonic Analysis, OTHA 2020, Springer Proc. Math. Statist., 358, Springer, Cham, 2021, 219–231  mathnet  crossref;

   2020
2. Alexander Gushchin, Ilya Pavlyukevich, Marian Ritsch, “Drift estimation for a L\evy–driven Ornstein–Uhlenbeck process with heavy tails”, Stat. Inference Stoch. Process., 23:3 (2020), 553–570  mathnet  crossref  isi  scopus
3. Alexander A. Gushchin, “Single jump filtrations and local martingales”, Mod. Stoch., Theory Appl., 7:2 (2020), 135–156  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  scopus
4. А. А. Гущин, “Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума”, Теория вероятн. и ее примен., 65:4 (2020), 693–709  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 1); A. A. Gushchin, “The joint law of a max-continuous local submartingale and its maximum”, Theory Probab. Appl., 65:4 (2021), 545–557  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)

   2019
5. А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Минимальные вложения интегрируемых процессов в броуновское движение”, УМН, 74:5(449) (2019), 185–186  mathnet (цит.: 2)  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (цит.: 1); A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Minimal embeddings of integrable processes in a Brownian motion”, Russian Math. Surveys, 74:5 (2019), 953–955  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus
6. A. A. Gushchin, S. S. Leshchenko, “Testing hypotheses for measures with different masses: Four optimization problems”, Теорiя ймовiр. та матем. статист., 101 (2019), 98–105  mathnet  isi; A. A. Gushchin, S. S. Leshchenko, “Testing hypotheses for measures with different masses: Four optimization problems”, Theory Probab. Math. Stat., 101 (2020), 109–117  crossref  scopus

   2018
7. Alexander Gushchin, Nino Kordzakhia, Alexander Novikov, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Stat. Inference Stoch. Process., 21:2 (2018), 363–383  mathnet  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)
8. А. А. Гущин, “О возможных соотношениях между возрастающим процессом и его компенсатором в неинтегрируемом случае”, УМН, 73:5(443) (2018), 189–190  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib; A. A. Gushchin, “On possible relations between an increasing process and its compensator in the non-integrable case”, Russian Math. Surveys, 73:5 (2018), 928–930  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   2017
9. А. А. Гущин, “Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора”, Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017), 267–291  mathnet (цит.: 5)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 3)  elib; A. A. Gushchin, “The joint law of terminal values of a nonnegative submartingale and its compensator”, Theory Probab. Appl., 62:2 (2018), 216–235  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
10. Alexander Gushchin and Esko Valkeila, “Quadratic Approximation for Log-Likelihood Ratio Processes”, Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics, Selected Contributions in Honor of Valentin Konakov, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 208, eds. Vladimir Panov, Springer International Publishing AG, Cham, 2017, 179–215  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
11. A. A. Gushchin, D. A. Borzykh, “Integrated quantile functions: properties and applications”, Mod. Stoch., Theory Appl., 4:4 (2017), 285–314  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)

   2016
12. A. A. Gushchin, “The minimum increment of $f$-divergences given total variation distances”, Math. Methods Statist., 25:4 (2016), 304–312  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2015
13. A. Gushchin, “A characterization of maximin tests for two composite hypotheses”, Math. Methods Statist., 24:2 (2015), 110–121  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
14. Alexander A. Gushchin, Stochastic calculus for quantitative finance, ISTE, London; Elsevier, Kidlington, 2015 , 208 pp. www.sciencedirect.com/science/book/9781785480348  mathscinet  zmath  scopus (cited: 5)
15. А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение”, ТВП, 60:2 (2015), 248–271  mathnet (цит.: 3)  crossref  mathscinet  zmath  isi (цит.: 3)  elib; A. A. Gushchin, M. A. Urusov, “Processes that can be embedded in a geometric Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 60:2 (2016), 246–262  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 1)

   2014
16. A. A. Gushchin, R. V. Khasanov, I. S. Morozov, “Some functional analytic tools for utility maximization”, Modern stochastics and applications, Springer Optimization and Its Applications, 90, eds. V. Korolyuk, N. Limnios, Y. Mishura, L. Sakhno, G. Shevchenko, Springer, 2014, 267–285  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
17. А. А. Гущин, “О потраекторных аналогах максимальных неравенств Дуба”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 125–128  mathnet (цит.: 1)  crossref  zmath  isi (цит.: 1)  elib; A. A. Gushchin, “On pathwise counterparts of Doob's maximal inequalities”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 118–121  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
18. Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Тр. МИАН, 287, МАИК, М., 2014, 129–139  mathnet (цит.: 6)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 6)  elib; Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos, “On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale”, Proc. Steklov Inst. Math., 287:1 (2014), 122–132  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 6)
19. Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, Труды МИАН, 287, ред. А. А. Гущин, А. Г. Сергеев, МАИК «Наука/Интерпериодика», М., 2014 , 319 с.  mathnet

   2013
20. А. А. Гущин, “О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств”, Современные проблемы математики и механики. Том VIII. Математика. Выпуск 3. К 80-летию механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, ред. А. Н. Ширяев, А. В. Лебедев, Изд-во Моск. ун-та, Москва, 2013, 60–72
21. А. А. Гущин, “Характеризация минимаксного теста в задаче проверки двух сложных гипотез”, Докл. РАН, 450:6 (2013), 633–636  mathnet (цит.: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi (цит.: 1)  elib; A. A. Gushchin, “A characterization of a minimax test in the problem of testing two composite hypotheses”, Dokl. Math., 87:3 (2013), 345–347  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
22. A. A. Gushchin, “On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization”, Advanced finance and stochastics, Book of Abstracts (Moscow, 24–28 June 2013), eds. M. Zhitlukhin and A. Muravlev, Steklov Mathematical Institute, Moscow, 2013, 60–61
23. A. Gushchin, “Translation invariant statistical experiments with independent increments”, Russian-Chinese Seminar on Asymptotic Methods in Probability Theory and Mathematical Statistics. Programme and Abstracts (St.Petersburg, 10–14 June, 2013), The Euler International Mathematical Institute, 2013, 24 http://www.pdmi.ras.ru/EIMI/2013/RChS/prog.pdf

   2012
24. A. A. Gushchin, “On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses”, International conference “Stochastic Optimization and Optimal Stopping”. Book of abstracts (Moscow, 24–28 September 2012), eds. Mikhail Zhitlukhin and Alexey Muravlev, Steklov Mathematical Institute, Moscow, 2012, 79–80

   2011
25. A. A. Gushchin, U. Küchler, “On estimation of delay location”, Stat. Inference Stoch. Process., 14:3 (2011), 273–305  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   2010
26. А. А. Гущин, “Максимизация полезности на некоторых рынках, допускающих арбитраж”, ТВП, 55:3 (2010), 613  mathnet  crossref  isi  elib; A. A. Gushchin, “Utility maximization in some markets admitting arbitrage”, Theory Probab. Appl., 55:3 (2011), 548  crossref  mathscinet  isi
27. А. А. Гущин, “Двойственная характеризация цены в задаче максимизации робастной полезности”, ТВП, 55:4 (2010), 680–704  mathnet (цит.: 2)  crossref  mathscinet  isi (цит.: 2)  elib; A. A. Gushchin, “Dual characterization of the value function in the robust utility maximization problem”, Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 611–630  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
28. Ю. С. Мишура, А. А. Гущин, “Международная конференция “Современная стохастика: теория и применения II””, ТВП, 55:4 (2010), 822–823  mathnet  crossref  elib; Yu. S. Mishura, A. A. Gushchin, “International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications II””, Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 732  mathscinet


Полный список публикаций
На главную страницу

© Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, 2004–2021
Разработка и дизайн: Отдел КС и ИТ